Дивергенция

Ранее мы познакомились с одними из самых популярных индикаторных классов в мире — осцилляторами. Однако, знаете что? Есть одна вещь, в которой осцилляторы особенно хороши. Для некоторых из них эта «вещь» вообще является чуть ли не однозначным сигналом как, например, для стохастика.

И называется она дивергенция. Сложно запомнить? Хм. Смотрели фильм «Дивергент»? Представьте, что дивергент любит дивергенцию. А в фильме это милая девушка с хорошей фигуркой. Да, пример дурацкий, согласен.

Суть дивергенции очень проста:

Расхождение движения цены и индикатора.

Когда цена обновляет верхние максимумы, а осциллятор нижние максимумы — это дивергенция в ее классическом виде, будь-то стохастик, RSI, MACD, CCI и сотни других осцилляторов. Некоторые трейдеры считают дивергенцию единственным осцилляторным сигналом, что вообще заслуживает внимания. И на это у них есть все основания.

От создателя стохастика Джорджа Лейна до Александра Элдера, сотни профессиональных трейдеров описывали дивергенцию в своих книгах.

В чем суть дивергенции

Цена и ее «моментум» (темп движения) обычно идут рука об руку, эдакие Бэтмен и Робин, сладкая парочка. Когда цена достигает максимального значения — его должен достичь и осциллятор. Аналогично и для минимальных значений. Так это работает в обычной ситуации. Если же осциллятор и цена решили отметиться разными значениями — речь идет именно о дивергенции.

Использовать их можно в двух основных случаях:

• явная дивергенция;
• скрытая дивергенция.

Вот мы их сейчас и разберем.

Явная дивергенция

Самый простой и понятный сигнал, что намекает на будущий разворот тренда. Если цена обновляет нижние минимумы, а осциллятор — верхние минимумы, так происходит традиционная бычья дивергенция. Другими словами, если осциллятор вверх, а цена вниз — то это намек на разворот цены в сторону осциллятора.

Схематически это можно изобразить вот так:

На конкретном примере:

Справедлива и обратная ситуация. Тренд идет вверх, цена обновляет верхние максимумы. А осциллятор — вы только поглядите на него — чем-то недоволен.

И как мы видим, не зря:

Оптимальное использование дивергенции — по максимальным и минимальным значениям цены. Именно так проще всего найти зону разворота. Осциллятор прямо указывает на то, что моментум меняется и хотя цена продолжает обновлять уровни — это ненадолго.

С обычной дивергенцией мы разобрались, теперь посмотрим на ее злого братика — дивергенцию скрытую. Не то чтобы она сильно секретная — просто такая дивергенция прячется внутри тренда.

Скрытая дивергенция

Дивергенция вовсе не всегда указывает на разворот тренда. Иногда она, напротив, прозрачно намекает на то, что тренд будет продолжаться. Не забывайте о том, что с трендом нужно дружить и пиво пить, поэтому любой сигнал о том, что тренд продолжится — хороший сигнал.

Скрытая дивергенция весьма проста. Цена обновляет верхний минимум, а осциллятор – нижний минимум. Увидеть это просто. Когда цена обновила максимум, проверьте, сделал ли осциллятор тоже самое. Если нет и идет в противоположном направлении — это дивергенция, Бивис, наливай.

А вот скрытая медвежья дивергенция. Цена обновляет нижние максимумы при движении вниз, а осциллятор, напротив, стремится вверх и обновляет верхние максимумы. Если же общий тренд направлен вниз — это указание на то, что он продолжится и дальше, причем, вполне вероятно, с удвоенными усилиями.

Теперь рассмотрим несколько практических примеров.

Работа с дивергенцией

Пирожками мы уже торговали, давайте дивергенциями будем спекулировать. Возьмем вот такой вот пример, USDCHF и дневной график.

Судя по линии тренда, цена устойчиво идет вниз. Однако, осциллятор прозрачно намекает на то, что скоро возможен разворот. Цена обновляет нижние минимумы, осциллятор — нижние максимумы. Чем тут пахнет? Да-да, пирожками, ой, дивергенцией.

Вот это поворот, ничего себе. Цена уверенно развернулась. Дивергенции помогают обнаружить сильный разворот на самом начальном этапе. В данном случае, нам помог стохастик — а он в этом деле весьма хорош и подсказал, когда цена пробьет линию тренда и развернется.

И кстати, обратите внимание на свечную комбинацию “Пинцет”. Хорошо когда дивергенция подтверждается свечными сигналами. Очень хорошо. Чем больше подтверждающих сигналов для дивергенции, тем лучше.

Следующий пример. Снова берем USD/CHF и дневной график.

Цена снова идет вниз и обновляет нижние максимумы, а вот стохастик обновляет верхние максимумы.  Мы уже знаем, что это — скрытая медвежья дивергенция. И чего делать? Ну как чего — ждать, что тренд будет идти дальше вниз.

Как видим, так все и случилось — скрытая дивергенция отработала по расписанию и тренд продолжился. На откате от линии тренда мы бы немало поживились что в форексе, что в бинарных.

Максимумы и минимумы

Кстати, с этими максимумами/минимумами часто путаница. Почему верхние, почему нижние, как их различить?

Достаточно вспомнить теорию Доу:

• HH (higher high) – верхние максимумы (тренд вверх);
• HL (higher low) – верхние минимумы (тренд вверх);
• LH (lower high) – нижние максимумы (тренд вниз);
• LL (lower low) – нижние минимумы (тренд вниз).

Правильное использование дивергенций

Дивергенция — инструмент замечательный. Однако, зачастую возникает вопрос, когда же именно открывать сделку, дабы не получилось так, что сделка открыта слишком рано или поздно. Для этого нам нужно подтверждение — какой-то метод, позволяющий отфильтровать ложные входы в дивергенцию. Несколько таких методов мы и рассмотрим.

Пересечение осциллятора

Первое, на что обычно смотрят – банальное пересечение линий осциллятора, скажем, стохастика. Это дополнительное указание на то, что тренд может вскоре измениться. Поэтому когда цена подходит к верхней или нижней зоне, пересечение может дать хороший сигнал.

На скриншоте выше цена демонстрирует обновление нижних максимумов, а стохастик — верхних максимумов. Перед нами классическая медвежья дивергенция, все указания на Put.

Давайте посмотрим, как дела пошли дальше. Как видим, пересечение действительно подтвердило дивергенцию и цена ушла в нужном направлении.

Терпение и подтверждение сигналов — основные качества трейдера. Дивергенция инструмент отличный, но для достижения действительно хороших результатов его нужно подтверждать дополнительными инструментами.

Осциллятор выходит из из зоны перекупленности/перепроданности

Еще один метод — подождать, пока линии осциллятора не просто окажутся в зонах перекупленности/перепроданности, но и выйдут из них. Посмотрим. Стохастик сделал новый нижний минимум, а цена наоборот — верхний минимум.

Разве не время покупать? Ведь все условия: стохастик в перепроданности, цена должна пойти вверх. Однако, давление продавцов слишком велико и цена, как видим, обновляет новые нижние максимумы, падая дальше.

Ну а мы не спешили и ждали дополнительных подтверждений дивергенции. Достаточно сильных, что указывали бы на разворот такого тренда. Каких? Вспоминайте основы технического анализа. Банальная линия тренда показала бы, что тренд — устойчиво нисходящий и входить на его разворот пока что рано.

Не забывайте про теорию Доу, про все, что вы уже знаете и теперь должны усвоить до автоматизма. Сначала — общий рыночный прогноз и лишь затем поиск уточняющих сигналов.

Линии тренда на осцилляторе

Идея звучит несколько абсурдно, ведь мы привыкли рисовать линии тренда только на самой цене. Однако, кому же помешает лишний инструмент в загашнике? Никому. В действительности, на осцилляторах постоянно рисуют линии тренда и правильно делают.

Этот прием весьма ценен для поиска разворота или пробоя линии тренда. Если цена отскакивает от линии тренда, нарисуйте ее и для осциллятора.

Как видим, он тоже любит линию тренда. Если же как осциллятор, так и цена линию тренда пробили — ей, граждане, а тренд-то меняется и самое время этим воспользоваться.

9 правил дивергенции

Для успешного использования дивергенции желательно придерживаться следующих правил.

1. Минимумы и максимумы

Для дивергенции необходимо наличие следующих условий:

• цена обновляет верхние максимумы или нижние минимумы;
• двойная вершина;
• двойное дно.

Когда цена обновляет эти максимумы и минимумы — идет тренд, это и есть питательная среда для дивергенции.

А если тренда нет и все, что вы видите — консолидация, то дивергенции в ней можно не дождаться:

2. Рисуйте линии между вершинами

Цена пребывает всего в двух состояниях — тренд или консолидация. Соединяйте ее вершины линиями для того, чтобы разобраться в сути происходящего.

Если одна вершина ниже или выше другой — это тренд, рынок сладкий и доступный. Если же четких обновляемых максимумов и минимумов нет, значит идет консолидация, а в ней дивергенции особой роли не играют.

3. Соединяем вершины

Давайте конкретнее. Цена обновила верхние максимумы? Соединяем их вершины. Если обновила нижние минимумы — соединяем их. И чур не путать.

Довольно частая ошибка — цена обновляет максимумы, а безобразник трейдер зачем-то соединяет предыдущие нижние минимумы. Зачем, друг? Разве ты не видишь, что верхние максимумы цены обновляются? Идет восходящий тренд, что это ты такое внизу там рисуешь.

4. Смотри только за перекупленностью и перепроданностью.

Мы соединили вершины линиями тренда. Теперь изучаем показания осциллятора. Помните — мы сравниваем лишь максимумы и минимумы. Не важно, что там MACD или стохастик демонстрируют в середине графика, какая разница?

Никакой. Нас интересуют только их граничные значения, все остальное — до лампочки.

5. Соединяй максимумы и минимумы как цены, так и осциллятора

Если мы соединили максимумы/минимумы цены, это же нужно сделать и для осциллятора. И не где-то, а для текущих значений:

6. Вертикальные линии

Максимумы и минимумы цены должны совпадать с таковыми у осциллятора. Определить это нетрудно — достаточно нарисовать для них вертикальные линии.

7. Смотри за углом наклона линий

Дивергенция — это когда угол наклона линий для цены и осциллятора различается. Чем больше это различие, тем лучше. Линия может быть восходящей, нисходящей или ровной.

8. Не упусти момент

Если вы заметили дивергенцию слишком поздно и цена развернулась, значит поезд уже ушел. Дивергенция отработала, она не будет актуальной вечно. Кто не успел — тот опоздал.

Дождитесь следующего расхождения цены с осциллятором и новая дивергенция не заставит себя долго ждать.

9. Большие ТФ

Дивергенция лучше работает на старших таймфреймах. Просто потому, что там меньше ложных сигналов. Именно поэтому рекомендуется их использовать на 1-часовых графиках и более. Да, некоторые любят 5- и 15-минутные графики, однако, на таких ТФ дивергенция часто любит подкладывать трейдерам свинью.

Вот такие правила для работы с дивергенцией. Клевый инструмент. Если на нем специализироваться — вы не разочаруетесь, это один из самых мощных методов технического анализа. Разумеется, потребуется практика и бутылка хорошего вина, что позволит вам вникнуть во все ее особенности. Впрочем, без вина можно и обойтись (вот еще, без бокала нет вокала).

Вспоминаем основы

Подведем итоги.

Обычная дивергенция

Бычья

• Цена: нижние минимумы.
• Осциллятор: верхние минимумы.
• Описание: указания на истощение нисходящего тренда и его разворот.

Медвежья

• Цена: верхние максимумы.
• Осциллятор: нижние максимумы.
• Описание: быки выдохлись. Указание на возможный разворот тренда с восходящего на нисходящий.

Скрытая дивергенция

Бычья

• Цена: верхние минимумы.
• Осциллятор: нижние минимумы.
• Описание: случается на откатах, подтверждает дальнейшее устойчивое движение по тренду. Частенько работает на ретесте предыдущих минимумов.

Медвежья

• Цена: нижние максимумы.
• Осциллятор: верхние максимумы.
• Описание: откат на нисходящем тренде, ретест предыдущих максимумов.

Дивергенция как констатация

Название просто в рифму, не берите в голову. Для успешного использования расхождений между ценой и осцилляторами нужно уметь фильтровать эти сигналы. Делайте это:

• линиями тренда;
• свечными комбинациями;
• паттернами прайс экшн.

И помните, если вы не уверены — не делайте ничего. Не нужно гадать и прикидывать на пальцах, дивергенция ли это или нет. Настоящий сигнал дивергенции должен быть вам четким, ясным и понятным. Он должен соответствовать вашему торговому плану.

По опыту многих трейдеров, дивергенция – сильный, достойный инструмент. Если добавить к этому мультифреймовый анализ и теорию Доу, результаты будут еще лучше, что в бинарных опционах, что в форексе.

Безусловно, нужно научиться различать реальные дивергенции и скрытые, ибо между ними кардинальная разница. Одни помогают выявить разворот тренда, а другие его подтверждают. Чем больше времени за практикой таких расхождений вы проведете, тем лучше.

Итак:

• увидели дивергенцию;
• проверили другими инструментами;
• ощутили достаточную уверенность;
• тяпнули самогона для храбрости;
• вошли в сделку.

При этом сразу на расхождении входить не нужно, не будьте опрометчивыми. Впрочем, это актуально и для любых других стратегий. Не надо входить слепо. Фильтруйте такие сигналы, учитесь видеть, когда они работают, а когда нет. Дивергенция должна стать кирпичиком в основании вашей торговой системы. Впрочем, я знаю ребят, что работают только по ней, но это блестящие практики, что потратили более года на отработку дивергенций во всевозможных рыночных ситуациях.

• Назад: Осцилляторы
• Вперед: Тренды, откаты, консолидация