Сегодня воскресенье, а значит хорошее время посидеть и обдумать чего-нибудь новое. В итоге родилась мысль протестировать на истории некоторые мысли. В качестве цели был выбран сетап пин-бар, так любимый многими.
Была взята пара EURUSD, на которой (кто ее ведет, тот знает) преобладал медвежий тренд на дневном и старше ТФ.
Сетап пин-бар
Сетап пин-бар был взял в полном составе. Что это значит – это означает, что рассматривалась именно совокупность свечей, а не только одна с длинным хвостом.
Был взят период с 20 января 2015 до текущего дня. Таймфрейм – 1 час.
Дополнительно были наложены следующие условия на расчет, принимать сетап в работу или нет:
- Выступ самого пинбара за крайние +7 свечей. Т.е. слева от пинбара минимум 7 свечей не должны тестировать уровня.
- Правильная форма пинбара, если волчок вместо нормального тела – исключаем вход.
- Корректный правый глаз, должен полностью поглотить тело пина без учета тени.
- Количество свечей для входа – 4, т.е. на 4 часа.
- Еще один момент, который в тестировании не учитывался, но в реальной времени обязателен к проверке:
Пинбар должен закрыться выше поддержки/ниже сопротивления в зависимости от типа разворота.
Итак, период выбран, ТФ 1 час. В среднем 20 дней в месяц, 6 месяцев тестирования. Или 20*6*24 = 2880 свечей для анализа.
Как мы видим, свечей, напоминающих пинбар, хоть завались. Осталось отработать их по условиям.
Для начала была проверена работа сетапа только с тенью вниз, т.е. потенциальный отбой от поддержки. Работа велась на графиках TV, но: линии поддержки и сопротивления не чертились, просто голый график. Сделано это было для чистоты эксперимента, т.к. график был вслепую отмотан назад и стрелочкой право по одной свече шла перемотка. Это избавляет от необъективного взгляда.
Итоги теста
Для пинбаров от уровня поддержки (типа 4,5,6,8,9 ну и т.д.) было найдено всего 41 сетап за выбранный период, который удовлетворял всем условиям, кроме условия 5.
По результатам подсчетов 25 сетапов отработало в плюс и 16 в минус, или 61% успешных сетапов. При этом, я напоминаю, абсолютно не учитывались ни текущий тренд, ни линии поддержки. В реальности неплохая часть сетапов бы отсеивалась, как ненадежная. Ну и не было учтено движение цены на более старших ТФ.
Для пинбаров от уровня сопротивления (типа 1,2,3,7 и т.д.) было найдено всего 30 сетапов. Из них получилось ровно 50/50.
Из всего этого следует, что общая успешность работы вслепую тупо по модели пинбара приносит 56% успешных сделок.
При добавлении в этот сетап линий поддержки/сопротивления, учета тренда и движения цены на старших ТФ мы получаем отличную систему для работы.
Другое дело, что данного сетапа надо еще дождаться и отработать правильно.
Но, задел есть :)